MACD - Moving Average Convergence/Divergence

Omschrijving
De MACD is een trendindicator. Met een trendindicator kunt u de trendrichting en de kracht van de trend waarnemen en veranderingen in de trendrichting signaleren.

De MACD-lijn (blauw) is het verschil tussen het 26-daags exponentieel en het 12-daags exponentieel gemiddelde. Een 9-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van dit verschil, de "signaal"-lijn (rood) wordt over de MACD getrokken om koop- en verkoopsignalen te genereren.

Signalen

Crossovers
Wanneer de MACD lijn de signaal lijn opwaarts kruist is dit een koopsignaal en wanneer de MACD lijn de signaal lijn neerwaarts kruist is dit een verkoopsignaal. Soms wordt een crossing met de 0-lijn ook als signaal gebruikt: wanneer de MACD de 0-lijn opwaarts kruist is dit een koopsignaal en wanneer de MACD de 0-lijn opwaarts kruist is dit een koopsignaal.

crossover signalen
Afbeelding 1: Crossover signalen

Overbought/oversold
Hoe groter de afstand tussen de MACD-lijn en de signaal lijn hoe meer de onderliggende waarde overbought (als de MACD boven de signaal lijn staat) dan wel oversold (als de MACD onder de signaal lijn staat) is. Des te meer een fonds overbought of oversold is, des te groter de kans op een trendomkeer of een correctie.

oversold
Afbeelding 2: Oversold

Divergenties
Een naderend eind van een trend kan optreden wanneer de MACD lijn divergeerd met de onderliggende koers. Dat houdt in dat wanneer een MACD lagere toppen laat zien bij hogere toppen in de koers er een einde van de uptrend mogelijk is en wanneer de MACD hogere bodems laat zien bij lagere bodems in de koers, is er mogelijk een eind evan de downtrend op handen.

divergentie
Afbeelding 3: Divergentie

Berekening
12-daags exponentieel gemiddelde minus het 26-daags exponentieel gemiddelde. Het exponentieel gemiddelde wordt omschreven als het toepassen van een percentage van de slotkoers van vandaag bij de waarde van de movaing average van gisteren. Het gaat er dus om om deze percenatges te berekenen. Het exponentieel gemiddelde is 2 / (aantal periodes +1). Voor een goede calculatie dient een tabel te worden gemaakt.

De MACD in ChartNet
In Chartnet hebben we de MACD standaard als blauwe (MACD-lijn) en rode lijn (Signaal/MA-lijn) en bovendien een extra signaal lijn die de afstand weergeeft tussen deze twee lijnen. Standaard is deze weergegeven als histogram. Om het beeld in een oogopslag helder te krijgen is het bovendien mogelijk om kleurzone's tussen de MACD en signaal lijn te plaatsen. Standaard staan deze op groen voor een uptrend en op rood voor een downtrend. Uiteraard kunt u de standaard waarden 12,26 en 9 naar wens aanpassen. Eventueel kunt u de waarden in een backtest laten optimaliseren voor specifieke situaties en markten.

MACD afgeleide indicatoren in ChartNet
In ChartNet hebben we:
  • MACD Divergentie - geeft koop- en verkoopsignalen bij divergenties in de MACD
  • MACD Regenboog - 3 verschillende kleurenmodi voor het detecteren van cycli, de kracht van andere indicatoren en overbought en oversold situaties
  • MACD simplified - werkt hetzelfde als de MACD maar gebruikt een licht vereenvoudige calculatiemethode
  • MACD zero lag - werkt hetzelfde als de MACD maar gebruikt voor de calculatie ander Exponential Moving Averages zonder lag.

Instelling MACD in ChartNet
Afbeelding 4: Instelling MACD in ChartNet

Test de MACD, probeer het uit met een gratis en vrijblijvend proefabonnement